Aurevix — تحلیلگر هوشمند بازار رمزارز

همه‌ی ارزهای بازار تتر که از فیلتر نقدشوندگی رد شوند بررسی می‌شوند، نه فقط پرحجم‌ترین‌ها. در هر ارز این الگوها جست‌وجو می‌شوند:

• شکست مقاومت یا حمایت با حجم
• حجم غیرعادی
• پولبک در روند
• برگشت از کف یا سقف بازار رنج
• فشردگی پیش از حرکت

هر فرصت با دلیل‌ها، حد ابطال (سطحی که اگر شکسته شود الگو از اعتبار می‌افتد)، هدف، و سابقه‌ی همین الگو روی همان ارز نمایش داده می‌شود. ارزهای کم‌حجم، پراسپرد یا با نوسان شدید کنار گذاشته می‌شوند.

برای پرحجم‌ترین ارزها و طلا و نفت، با کندل‌های روزانه (تا حدود ۲٫۷ سال) وضعیت بلندمدت را می‌سنجد: روند (EMA 50 و 200 روزانه و شیب آن)، بازده ۳۰ تا ۳۶۵ روز، قدرت نسبت به بیت‌کوین، فاصله از سقف تاریخی، نوسان سالانه، بیشترین افت یک سال، و نتیجه‌ی خرید هفتگی (DCA) در سال گذشته.

بازه‌ی محتمل یک سال پیش‌بینی نیست: از حرکت‌های روزانه‌ی گذشته‌ی همان دارایی، ۱۲۰۰ مسیر یک‌ساله ساخته می‌شود (تکه‌های ۲۰ روزه، با نصف کردن روند گذشته تا خوش‌بینی نکند) و ۱۰٪ پایین، میانه و ۱۰٪ بالا نشان داده می‌شود. آینده می‌تواند بیرون از این بازه باشد.

امتیاز از ۱۰۰: روند ۳۰، حرکت و قدرت نسبی ۲۵، ریسک (نوسان و افت) ۲۰، ارزش (فاصله از سقف در روند صعودی) ۱۵، طول سابقه ۱۰. «سقف سهم از سرمایه» بر اساس نوسان است و برای هلد همیشه بدون اهرم. «حد ابطال بلندمدت» جایی است که دلیل نگه‌داشتن از بین می‌رود.

ارزهایی که در ۲۴ ساعت گذشته بیشترین رشد، افت، حجم و تعداد معامله را داشته‌اند (جفت‌های USDT، بدون استیبل‌کوین‌ها و توکن‌های اهرمی). روی هر ارز بزنید تا نمودارش باز شود. رشد زیاد در یک روز معمولاً با نوسان و برگشت شدید همراه است؛ این فهرست سیگنال خرید نیست.

ترکیبی از دو مدل با ۵۳ ویژگی پیش‌بینی می‌کند. مدل اول Gradient Boosting است (صدها درخت تصمیم) و مدل دوم رگرسیون لجستیک. ویژگی‌ها شامل اندیکاتورها، حجم و جریان خرید، شکل کندل، روند بلندمدت، ساعت و روز هفته، و برای آلت‌کوین‌ها وضعیت بیت‌کوین و قدرت نسبی در برابر آن است. ارزیابی به روش walk-forward انجام می‌شود: دوره‌ی تست به چند بخش تقسیم می‌شود و برای هر بخش، مدل فقط با داده‌های قبل از آن دوباره آموزش می‌بیند، درست مثل استفاده‌ی واقعی. احتمال‌ها هم کالیبره می‌شوند تا «۶۰٪» واقعاً به معنای حدود ۶۰ درصد باشد.

یک حساب اسپات مجازی با قیمت‌های زنده‌ی بایننس. هر سیگنالی که ثبت شود، خودکار با قیمت فروشِ لحظه‌ی دفتر سفارش (ask) خریده می‌شود. کارمزد ۰٫۱٪ از همان ارز کم می‌شود. بعد سفارش حد ضرر (stop-market، در گپ بدتر پر می‌شود)، سفارش هدف (limit) و پایان مهلت مثل صرافی اجرا می‌شوند. حداقل سفارش ۵ دلار و گام مقدار بایننس هم رعایت می‌شود و خرده‌ی باقی‌مانده (dust) در کیف پول می‌ماند. هیچ سفارشی به هیچ صرافی فرستاده نمی‌شود. فرق آن با «حساب آزمایشی» بخش اعتبارسنجی: آن یکی نتیجه‌ی سیگنال‌ها را بازپخش می‌کند، این یکی مثل یک حساب واقعی با دفتر سفارش زنده معامله می‌کند.

این بخش موارد زیر را بررسی می‌کند:

• لحن و حجم اخبار جهانی درباره‌ی جنگ، نفت، اقتصاد و رمزارزها، از پایگاه GDELT که اخبار هزاران رسانه را پایش می‌کند
• قیمت طلا
• شاخص سهام آمریکا (S&P 500)
• قیمت نفت
• شاخص ترس و طمع بازار کریپتو

برای هر عامل بررسی می‌شود که در گذشته واقعاً با حرکت ۵ روزه‌ی همین ارز رابطه‌ی معنادار داشته یا نه. فقط عامل‌های معنادار در پیشنهاد وزن می‌گیرند.

هر عضو حساب خودش را دارد: سرمایه و تنظیمات ریسک جدا برای اسپات و فیوچرز، محاسبه‌ی حجم مناسب هر معامله و یک دفتر معاملات آزمایشی شخصی. موتور تحلیل و سیگنال سایت همان است؛ فقط حجم و محدودیت‌ها برای هر نفر جدا حساب می‌شود. هیچ سفارش واقعی، برداشت یا معامله‌ی خودکاری در این نسخه وجود ندارد.

بک‌تست، گذشته را می‌سنجد. این بخش، آینده را. هر سیگنالی که هوش مصنوعی، الگوی نمودار یا اسکنر فرصت‌ها صادر می‌کند، همان لحظه با همه‌ی قواعدش ثبت می‌شود: ورود، حد ابطال، هدف، مهلت، آستانه، نسخه‌ی مدل و هزینه‌ها. بعد نتیجه‌اش از قیمت‌های واقعی پس از آن لحظه خوانده می‌شود. چند قاعده این کار را صادقانه نگه می‌دارد:

• سیگنالی که دیرتر از یک کندل پس از بسته شدن کندلش برسد، ثبت نمی‌شود.
• هر سیگنال فقط یک بار ثبت می‌شود و آموزش یا اسکن دوباره جایش را نمی‌گیرد.
• آستانه‌ها هرگز بر اساس این نتایج تغییر داده نمی‌شوند.
• رکوردها زنجیروار به هم قفل شده‌اند، پس هر تغییر بعدی معلوم می‌شود.